Stock Trading Technische Strategien

Verwendung von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Strategien hingegen verwenden häufig Indikatoren auf objektive Weise, um Einreise-, Ausreise - und / oder Handelsmanagementregeln zu bestimmen. Eine Strategie ist ein endgültiges Regelwerk, das die genauen Bedingungen spezifiziert, unter denen Gewerke gegründet, verwaltet und geschlossen werden. Strategien umfassen typischerweise die detaillierte Verwendung von Indikatoren oder, häufiger, mehrere Indikatoren, um Fälle festzulegen, in denen Handelsaktivitäten auftreten werden. (Graben Sie tiefer in bewegliche Durchschnitte, lesen Sie Simple gegen exponentielle Bewegungsdurchschnitte.) Während dieser Artikel nicht auf spezifische Handelsstrategien konzentriert, dient es als Erklärung, wie Indikatoren und Strategien unterschiedlich sind und wie sie zusammenarbeiten, um technische Analytiker zu helfen Punkt-Hoch-Wahrscheinlichkeit Handels-Setups. (Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien.) Indikatoren Eine wachsende Zahl von technischen Indikatoren stehen den Händlern zur Verfügung, einschließlich öffentlich zugänglicher Personen, wie einem gleitenden Durchschnitt oder einem stochastischen Oszillator. Als auch kommerziell erhältliche proprietäre Indikatoren. Darüber hinaus entwickeln viele Händler ihre eigenen einzigartigen Indikatoren. Manchmal mit Unterstützung eines qualifizierten Programmierers. Die meisten Indikatoren verfügen über benutzerdefinierte Variablen, die es Tradern ermöglichen, die wichtigsten Eingaben wie die Rückblickperiode (wie viele historische Daten für die Berechnung der Berechnungen verwendet werden) an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ein gleitender Durchschnitt ist zum Beispiel einfach ein Durchschnitt eines Sicherheitspreises über einen bestimmten Zeitraum. Der Zeitraum wird in der Art der gleitenden Durchschnitt zum Beispiel, ein 50-Tage gleitenden Durchschnitt angegeben. Dieser gleitende Durchschnitt wird die vorherigen 50 Tage der Kursaktivität, in der Regel mit dem Schlusskurs der Sicherheit in seiner Berechnung (obwohl andere Preis Punkte, wie die offene, hohe oder niedrige verwendet werden). Der Benutzer definiert die Länge des gleitenden Durchschnitts sowie den Preis, der bei der Berechnung verwendet wird. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Moving Averages Tutorial.) Strategien Eine Strategie ist eine Reihe von objektiven, absoluten Regeln, die definieren, wann ein Händler Maßnahmen ergreifen wird. Typischerweise umfassen Strategien sowohl Handelsfilter als auch Trigger, die beide oft auf Indikatoren basieren. Handel Filter identifizieren die Setup-Bedingungen Trade Trigger identifizieren genau, wenn eine bestimmte Aktion getroffen werden sollte. Ein Trade-Filter, zum Beispiel, könnte ein Preis, der über seine 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschlossen hat. Dies stellt die Bühne für die Trade-Trigger, die die tatsächliche Bedingung, dass die Händler aufgefordert, AKA, die Linie in den Sand. Ein Trade-Trigger könnte sein, wenn der Preis ein Tick über der Bar erreicht, dass die 200-Tage gleitenden Durchschnitt verletzt. 2 zeigt eine Strategie, die einen 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt mit einer Bestätigung des RSI verwendet. Handelseinträge und - ausgänge sind mit kleinen schwarzen Pfeilen dargestellt. Abbildung 2: Dieses Diagramm von QQQQ zeigt Trades, die durch eine Strategie auf der Basis eines 20-Perioden-Moving-Average generiert werden. Ein Kaufsignal tritt am offenen Ende der nächsten Bar auf, nachdem der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Die Strategie verwendet ein Gewinnziel für den Exit. Quelle: Chart mit TradeStation erstellt. Um klar zu sein, eine Strategie ist nicht einfach kaufen, wenn der Preis bewegt sich über dem gleitenden Durchschnitt. Dies ist zu ausweichend und enthält keine endgültigen Einzelheiten für Maßnahmen. Hier sind Beispiele für einige Fragen, die beantwortet werden müssen, um eine objektive Strategie zu schaffen: Welche Art von gleitenden Durchschnitt verwendet werden, einschließlich Länge und Preis Punkt in der Berechnung verwendet werden Wie weit über dem gleitenden Durchschnitt muss der Preis bewegen Sollte die Handel eingegeben werden, sobald sich der Kurs um eine bestimmte Strecke über dem gleitenden Durchschnitt, am Ende der Bar oder bei der nächsten Bar bewegt. Welche Art von Order wird verwendet, um den Trade zu platzieren Limit Market Wie viele Kontrakte oder Aktien Gehandelt werden Was sind die Geld-Management-Regeln Was sind die Ausstiegsregeln Alle diese Fragen müssen beantwortet werden, um eine prägnante Reihe von Regeln, um eine Strategie zu entwickeln. Einsatz von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Strategien Ein Indikator ist keine Handelsstrategie. Ein Indikator kann helfen, Marktteilnehmer zu identifizieren Markt ist eine Strategie ist ein Trader-Regelbuch: Wie die Indikatoren interpretiert und angewendet werden, um gebildete Vermutungen über zukünftige Marktaktivitäten zu machen. Es gibt viele verschiedene Kategorien von technischen Handelsinstrumenten, einschließlich Trend-, Volumen-, Volatilitäts - und Impulsindikatoren. Oft werden Händler mehrfache Indikatoren verwenden, um eine Strategie zu bilden, obwohl verschiedene Arten von Indikatoren empfohlen werden, wenn mehr als eins verwendet werden. Die Verwendung von drei verschiedenen Indikatoren desselben Typs - Impuls zum Beispiel - führt zu einer Mehrfachzählung der gleichen Information, einem statistischen Begriff, der als Multikollinearität bezeichnet wird. Multicollinearität sollte vermieden werden, da sie redundante Ergebnisse erzeugt und andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen kann. Stattdessen sollten Händler Indikatoren aus verschiedenen Kategorien wählen, z. B. einen Impulsanzeiger und einen Trendindikator. Häufig wird einer der Indikatoren zur Bestätigung verwendet, um zu bestätigen, dass ein anderer Indikator ein genaues Signal erzeugt. (Weitere Informationen finden Sie unter Regressionsgrundlagen für die Unternehmensanalyse.) Eine gleitende Durchschnittsstrategie könnte beispielsweise die Verwendung eines Impulsindikators zur Bestätigung verwenden, dass das Handelssignal gültig ist. Ein Impulsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die durchschnittliche Preisänderung der Vorhalteperioden mit der durchschnittlichen Preisänderung der abnehmenden Perioden vergleicht. Wie andere technische Indikatoren hat das RSI benutzerdefinierte variable Eingaben, einschließlich der Bestimmung, welche Ebenen überkauft und überverkauft Bedingungen darstellen. Der RSI kann daher verwendet werden, um irgendwelche Signale zu bestätigen, die der gleitende Durchschnitt erzeugt. Gegenanzeigen könnten darauf hinweisen, dass das Signal weniger zuverlässig ist und dass der Handel vermieden werden sollte. Jeder Indikator und Indikator Kombination erfordert Forschung, um die am besten geeignete Anwendung in Bezug auf die Händler Stil und Risikobereitschaft zu bestimmen. Ein Vorteil der Quantifizierung von Handelsregeln in einer Strategie ist, dass sie es Tradern erlaubt, die Strategie auf historische Daten anzuwenden, um zu bewerten, wie die Strategie in der Vergangenheit durchgeführt worden wäre, ein Prozess, der als Backtesting bekannt ist. Natürlich ist dies keine Garantie für künftige Ergebnisse, aber es kann sicherlich bei der Entwicklung einer profitablen Handelsstrategie helfen. Lesen Sie Backtesting and Forward Testing: Die Bedeutung von Korrelation.) Unabhängig davon, welche Indikatoren verwendet werden, muss eine Strategie genau identifizieren, wie die Indikatoren interpretiert werden und genau welche Maßnahmen ergriffen werden. Indikatoren sind Werkzeuge, die Händler nutzen, um Strategien zu entwickeln, die sie nicht handelnde Signale auf ihren Selbst verursachen. Jede Unklarheit kann zu Schwierigkeiten führen. Auswahl von Indikatoren zur Entwicklung einer Strategie Welche Art von Indikator ein Trader verwendet, um eine Strategie zu entwickeln, hängt davon ab, welche Art von Strategie er oder sie beabsichtigt, aufzubauen. Dies betrifft Handel und Risikobereitschaft. Ein Trader, der langfristige Umsätze mit großen Gewinnen sucht, könnte sich auf eine trendorientierte Strategie konzentrieren und somit einen Trendfolger wie einen gleitenden Durchschnitt nutzen. Ein Händler, der an kleinen Bewegungen mit häufigen kleinen Gewinnen interessiert ist, könnte an einer Strategie interessiert sein, die auf Volatilität basiert. Wiederum können verschiedene Arten von Indikatoren für die Bestätigung verwendet werden. Abbildung 2 zeigt die vier grundlegenden Kategorien von technischen Indikatoren mit Beispielen für jeden. Abbildung 3: Die vier grundlegenden Kategorien der technischen Indikatoren. Händler haben die Möglichkeit, Black-Box-Trading-Systeme, die im Handel erhältliche proprietäre Strategien zu erwerben sind. Ein Vorteil für den Kauf dieser Black-Box-Systeme ist, dass alle der Forschung und Backtesting theoretisch für den Händler getan hat der Nachteil ist, dass der Benutzer fliegt blind, da die Methodik ist in der Regel nicht offenbart, und oft ist der Benutzer nicht in der Lage, keine Anpassungen zu machen Um seinen Handelsstil zu reflektieren. (Erfahren Sie, wie Black-Box-Systeme mit intelligenten ETFs in Sharpen Ihr Portfolio mit intelligenten ETFs arbeiten.) Schlussfolgerung Indikatoren alleine machen keine Handels-Signale. Jeder Trader muss die genaue Methode definieren, in der die Indikatoren genutzt werden, um Handelsmöglichkeiten zu signalisieren und Strategien zu entwickeln. Indikatoren können sicherlich verwendet werden, ohne in eine Strategie integriert zu werden, aber technische Handelsstrategien enthalten in der Regel mindestens einen Indikator. Die Identifizierung einer absoluten Menge von Regeln, wie bei einer Strategie, ermöglicht es Händlern, Backtest, um die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie zu bestimmen. Es hilft auch Händler verstehen die mathematische Erwartung der Regeln, oder wie die Strategie sollte in der Zukunft. Dies ist wichtig für technische Händler, da es hilft Händler ständig bewerten die Performance der Strategie und kann dazu beitragen, festzustellen, ob und wann es Zeit ist, eine Position zu schließen. Händler sprechen oft über den Heiligen Gral - das einzige Handelsgeheimnis, das zu sofortiger Rentabilität führen wird. Leider gibt es keine perfekte Strategie, die den Erfolg für jeden Investor garantieren wird. Jeder Trader hat einen einzigartigen Stil, Temperament, Risikobereitschaft und Persönlichkeit. Als solches ist es bis zu jedem Händler, über die Vielzahl der verfügbaren technischen Analysewerkzeuge zu lernen, zu erforschen, wie sie entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen durchführen und Strategien entwickeln, die auf den Resultaten basieren. Technische Analyse Strategien für Anfänger Viele Investoren beginnen mit dem Kauf von Aktien auf Basis von Fundamentaldaten - darunter Faktoren wie Unternehmen Quartalsberichte, die Gesundheit von verschiedenen Branchen. Etc. Eine andere Methode zu folgen ist die technische Analyse. Dazu gehören die Untersuchung von Diagrammen, Trends und Mustererkennungsstrategien. Im Laufe der Zeit werden die meisten Investoren eine Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse verwenden. Warum ist technische Analyse so beliebt in den frühen Tagen am Handelstag Technische Analyse ist einfach zu folgen, erfordert keine gründliche Finanzwissen, leicht (und frei) zugänglich Diagramme / Graphen auf Premium-Finanzportale / Austausch-Websites, keine komplexe Anzahl knirscht erforderlich, etc. Wie Sie anfangen Identifizieren Sie die technischen Analyse-Strategien (und die zugehörigen Parameter), um zu folgen Identifizieren Sie handelbare Wertpapiere, die zu der technischen Strategie passen Suchen Sie ein geeignetes Handels - / Maklerkonto für Handelsausführung Wählen Sie eine Schnittstelle, um die erforderlichen technischen Parameter zu verfolgen und zu überwachen Anwendungen oder Desktop-Software) mit den notwendigen Internet-Konnektivität Identifizierung jeder anderen notwendigen Anwendung oder Software benötigt für die Umsetzung der Handelsstrategie Lets gehen durch die oben genannten Schritte mit einem Beispiel. 1. Ermittlung der technischen Analyse-Strategie. Diese Auswahl erfolgt rein nach Wahl des Händlers. Angenommen, dass ein Anfänger Trader beschließt, die Moving Average Crossover-Strategie zu folgen, wo er oder sie zwei gleitende Durchschnitte (15 Tage und 50 Tage) auf einer bestimmten Aktienkursbewegung verfolgen wird. Für diese Strategie, wenn die kurzfristigen 15 DMA geht über die langfristige 50 DMA, zeigt es eine Aufwärtsbewegung in naher Zukunft und damit ein Kaufsignal. Das Gegenteil zeigt eine Abwärtsbewegung in naher Zukunft und damit ein Verkaufssignal an. Kurz gesagt, wird der Händler kaufen die Aktie, wenn 15 DMA-Linie kreuzt über die 50 DMA-Linie und verkaufen auf der umgekehrten Muster. Damit ist der erste Schritt zur Identifizierung der Handelsstrategie sowie die Festlegung der zugehörigen Parameter (15 Tage und 50 Tage) abgeschlossen. 2. Identifizierung von Wertpapieren: Nicht alle Bestände oder Wertpapiere passen zu der oben genannten Strategie, da es für hoch liquide, hochvolatile Aktien anstelle von illiquiden oder stabilen Kursaktien besser ist. Es ist daher notwendig, die richtigen Bestände entsprechend der gewählten technischen Analyse auszuwählen. Zusätzlich kann die Parameterauswahl auch einen signifikanten Unterschied bewirken. Für z. B. 15 DMA-50 DMA-Crossover eignet sich für häufige kurzfristige Trades auf hochvolatilen Aktien, während 50DMA-200DMA besser für sporadische langfristige Trades geeignet ist. 3. Das Brokerage / Trading-Konto: Erhalten Sie das richtige Trading-Konto, welches den Handel mit dem ausgewählten Wertpapiertyp unterstützt (Stammaktien, Penny-Aktien, Futures, Optionen, etc.). Es sollte die erforderliche Funktionalität für die Verfolgung und Überwachung der ausgewählten technischen Analyse und Indikatoren bieten. Halten Sie Brokerage-Kosten in Bezug auf die verfügbaren und verfügbaren Funktionen. Für die oben erwähnte DMA-Handelsstrategie würde ein grundlegendes Aktienhandelskonto mit Live-DMA-Indikatoren auf Kerzenstichdiagrammen bei minimalen Maklergebühren funktionieren. (Siehe Video zum Eröffnen Ihres ersten Brokerage-Kontos) 4. Weitere Tools, Schnittstellen und Anwendungen. Um Kosten zu sparen und den Zugang zu erleichtern, kann es sich lohnen, nach freien Werkzeugen zu suchen, wenn sie den Handelsanforderungen entsprechen. Im obigen Beispiel genügt für ein langfristiges, seltenes Geschäft (50DMA-200DMA-Crossover) ein kostengünstiges Basis-Handelskonto mit nur einem Orderplatzierungssystem, vorausgesetzt, man kann die gleitenden Durchschnittswerte auf anderen Finanzportalen identifizieren und auf sie zugreifen keine Kosten). 5. Add-on-Funktionen und Funktionalität. Sind Sie ständig in Bewegung und wird es sinnvoll sein, einen mobilen Alert-Service für Ihre ausgewählte Trading-Strategie abonnieren (wie eine mobile SMS-Benachrichtigung erhalten, sobald 15DMA überquert 50DMA) Sind Sie OK, lassen Sie Ihren Makler in Ihrem Namen handeln, sofern er Streng folgt Ihre technischen Analyse-Kriterien Wollen Sie mit automatisierten Trading-Software (und haben Sie bewertet diejenigen, die gründlich ausgewertet werden) Betrachten Sie diese und damit zusammenhängende Fragen, um die richtige Passform für Ihre Handelsbedürfnisse zu finden, sowie sparen Sie auf Kosten. Während die Gedanken, Geld durch den Handel sind immer spannend, tun die Hausaufgaben jenseits der oben genannten Punkte. Weiterführende Punkte: Verständnis der Begründung, der zugrunde liegenden Logik und Berechnungen hinter der technischen Analyse Beachten Sie die Grenzen der technischen Analysestrategie, um kostspielige Fehler und Überraschungen zu vermeiden Seien Sie nachvollziehbar und flexibel über die Skalierbarkeit und die zukünftigen Anforderungen wie ab 15DMA-50DMA Und später bereit sein, um 50DMA-200DMA oder andere technische Indikatoren zu bewegen. Ihr Handelskonto sollte Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten haben, um Parameter ohne zusätzliche Kosten zu ändern. Versuchen Sie, die Funktionen des Handelskontos zu bewerten, indem Sie den Broker um eine kostenlose Testphase bitten. Start klein an den Anfang und dann erweitern, wie Sie aufbauen Erfahrung. Es lohnt sich, mit nur ein oder zwei Aktien auf einer klar verstandenen technischen Analyse-Strategie anstatt mit großen Summen mit mehreren Aktien und mehrere Indikatoren zu verfolgen verfolgt werden. Akzeptieren Sie es oder nicht mit jeder neuen Initiative, Anfänger Gesicht Herausforderungen aufgrund der begrenzten Kenntnisse und Aufregung über die Aussicht auf Geld zu verdienen. Dies kann dazu führen, dass sie am Ende auf der verlierenden Seite. Je mehr Verständnis man baut, bevor man mit echtem Geld wagt, desto besser. Nach den oben genannten Richtlinien helfen Anfänger in die Welt des Handels auf der Grundlage von technischen Indikatoren mit der gebührenden Sorgfalt. Trading-Strategien und Modelle Trading-Strategien und Modelle Andere Trading-Strategien CCI-Korrektur Eine Strategie, die wöchentliche CCI verwendet, um einen Handel Bias diktieren und täglich CCI zu generieren Handel Signale CVR3 VIX Market Timing Entwickelt von Larry Connors und Dave Landry ist eine Strategie, die überbeanspruchte Messwerte im CBOE Volatility Index (VIX) zur Erzeugung von Kauf - und Verkaufssignalen für die SampP 500 Gap Trading Strategies verwendet. Verschiedene Handelsstrategien basierend auf dem Eröffnungskurs Lücken Ichimoku-Wolke Eine Strategie, die die Ichimoku-Wolke einsetzt, um die Trading-Bias festzulegen, Korrekturen zu identifizieren und kurzfristige Wendepunkte zu signalisieren Moving Momentum Eine Strategie, die einen Dreistufenprozess verwendet, um den Trend zu identifizieren, auf Korrekturen innerhalb dieses Trends zu warten und dann Umkehrungen zu identifizieren Die ein Ende der Korrektur signalisieren Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel, sucht die schmalbandige Tagesstrategie nach Bereichskontraktionen, um Streckenerweiterungen vorherzusagen. Advance Scan-Code enthalten, dass zwingt diese Strategie, indem Aroon und CCI-Qualifikationen Prozent über 50-Tage-SMA Eine Strategie, die die Breite Indikator, Prozent über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt verwenden, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und zu identifizieren Korrekturen Pre - Holiday Effect Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie dies die Handelsentscheidungen beeinflussen kann. RSI2 Ein Überblick über die Rekonstruktionsstrategie von Larry Connors039 mit 2-Perioden RSI Faber039s Sector Rotation Trading-Strategie Auf der Grundlage von Research von Mebane Faber kauft diese Sektorrotationsstrategie die Top-Sektoren und re-balances einmal im Monat aus. Six Month Cycle MACD Entwickelt von Sy Harding , Kombiniert diese Strategie den sechsmonatigen Bull-Bear-Zyklus mit MACD-Signalen für Timing Stochastic Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, verwendet diese Strategie den Average Directional Index (ADX) und den Stochastic-Oszillator, um Preissprünge und Breakouts Slope zu identifizieren Performance Trend Mit Hilfe des Slope Indikators quantifizieren Sie den langfristigen Trend und messen die relative Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit den neun Sektoren SPDRs Swing Charting Was Swing Trading ist und wie es unter gewissen Marktbedingungen zu Gewinnen genutzt werden kann Trendquantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten, wie langfristige Trendumkehr als Prozess durch die Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozent-Oszillatoren zu definieren. Chartisten können diese Technik auch nutzen, um die Trendstärke zu bestimmen und die Asset Allocation zu bestimmen